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Backtesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Durchführbarkeit sicherzustellen, bevor der Händler ein tatsächliches Kapital riskiert. Ein Händler kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse auf dem Niveau der Rentabilität und des Risikos analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse die notwendigen Kriterien erfüllen, die für den Trader akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Maß an Vertrauen umgesetzt werden, dass es zu Gewinnen führen wird. Wenn die Ergebnisse weniger günstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollständig verschrottet werden. Eine bedeutende Menge des Volumens, das am heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, erfolgt durch Händler, die irgendeine Art von Computerautomation verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien, die auf einer technischen Analyse beruhen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschätzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Trading-Strategie genutzt werden soll. Der Abtastzeitraum, an dem ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch. Die Dauer des Stichprobenzeitraums sollte so lang sein, dass Zeiträume unterschiedlicher Marktkonditionen einschliesslich Aufwärtstrends, Abwärtsbewegungen und gebietsbezogener Handel enthalten sind. Die Durchführung eines Tests an nur einer Art von Marktbedingungen kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die unter anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist ebenfalls entscheidend. Wenn die Stichprobenanzahl zu gering ist, ist der Test möglicherweise nicht statistisch signifikant. Eine Probe mit zu vielen Trades über einen zu langen Zeitraum kann zu optimierten Ergebnissen führen, bei denen sich eine überwältigende Anzahl von Gewinntrades um einen bestimmten Marktzustand oder Trend, der für die Strategie günstig ist, verschmelzen. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zieht. Keep it real Ein Backtest sollte die Realität so gut wie möglich reflektieren. Trading-Kosten, die ansonsten von den Händlern als einzeln betrachtet betrachtet werden könnten, können erhebliche Auswirkungen haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten umfassen Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten den Unterschied zwischen bestimmen, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete enthalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die Strategien der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rücktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (als In-Probe bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, kann die Strategie als gültig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeit-Märkten implementiert zu werden. Wenn die Strategie im Out-of-Sample-Vergleich fehlschlägt, muss die Strategie weiterentwickelt werden, oder sie sollte insgesamt aufgegeben werden. Manuelle Back-Testing Praktiken der Kunst des Handels Manuelles Back-Testing Üben der Kunst des Handels durch James Stanley Trading, wie Viele andere Dinge im Leben, können mit Erfahrung verbessert werden. Dies ist oft, wo neue Händler scheitern. Einmal erkennen, diese Tatsache, sie schauen auf eine sehr einfache Verhandlungen. LdquoIs lernen zu handeln profitabel wert meine timerdquo Myself und viele andere Händler (oder vielleicht genauer lsquohaversquo) beantwortet eine emphatische lsquoYESrsquo zu dieser Frage und begannen auf einem Lernprozess, um unsere Ergebnisse zu dem Punkt, dass wir wollen. Aber nicht alle würden in diesem Boot sein. Die schwierige Sache über Erfahrungen beim Handel ist die Tatsache, dass die gleiche Erfahrung kann uns Geld kosten. Im Laufe der Jahre Irsquove hörte viele flippantly Anspruch lsquoah, thatrsquos Ihren Unterricht auf die markets. rsquo Und das kann der Fall sein. Aber es gibt andere Möglichkeiten, Erfahrungen in der uralten Kunst der Spekulation zu erwerben. Getreide - und Reishändler, die ursprünglichen Schöpfer der technischen Analyse, würden ein Element des lsquopaper Handels, rsquo verwenden, um hypothetische Gewinne oder Verluste für die Strategien zu verfolgen, die sie handeln. Dies ist vergleichbar mit Demo-Handel heute eine Möglichkeit, dass wir unsere Theorien und Strategien auf dem Markt ohne finanzielle Risiko testen können. Ist das genau das gleiche wie Trading-live, nein, weil es isnrsquot ein Liquiditäts-Provider auf der anderen Seite Ihres Handels Durchführung ACTUAL Ausführung, aber es kann mir erlauben, meine Strategien in einer dynamischen Umgebung zu testen. Der Nachteil zum Demo-Handel oder Demo-Test eine Strategie ist die Tatsache, dass es lange dauern kann, um genug Ergebnisse zu erhalten, um eine Bestimmung für meine Strategien Konsistenz zu machen. Wenn ich eine Strategie auf einer Tageskarte testen möchte, kann es ein ganzes Jahr dauern, nur um ein paar Trades zu platzieren. Und nach diesen wenigen Trades, Irsquom nicht sicher, Irsquod ist bequem genug mit der Strategie, um es zu leben (schließlich wurden nur wenige Trades platziert, wie weiß ich, ob dies eine Anomalie war oder nicht). Hier kann manuelles Backtesting ins Spiel kommen. Dies ist ein Manierismus, in dem ich ein Live-Marktumfeld mit dynamischen Preisen simulieren kann. Itrsquos wichtig zu beachten alle Back-Tests, die wir durchführen, manuell oder automatisiert, leiden an einem einzigartigen Rückzug und das ist die Tatsache, dass die vergangene Leistung nicht unbedingt, sich selbst auf diese Weise nach vorne replizieren wird. Aber das ist nicht der Punkt der manuellen Back-Test. Der Grund, den ich tue, ist, mich zu trainieren, unter Verwendung der Werkzeuge der Strategie, die geprüft wird, damit ich wissen kann, wie man am effektivsten den Ansatz verwendet. Ich kann dies auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar, und fast jede Strategie, die ich handeln. Schritt 1: Dress the chart Der erste Schritt, wenn manuelle Back-Tests ist es, unsere Charts mit den Indikatoren, die wir in der Strategie, die wir testen, zu kleiden. Für diese Illustration wird Irsquom eine 89-Periode EMA und eine 13-Periode CCI verwenden. Nachdem wir die Karte gekleidet haben, können wir fortfahren. Erstellt von James Stanley Schritt 2: Nehmen Sie einen Schritt zurück in der Zeit Nachdem wir unser Diagramm gekleidet haben, müssen wir zu einem früheren Zeitraum auf der Karte gehen. Das hier ist, dass ich nicht vertraut mit Preis-Aktion für den getesteten Zeitraum. Ich möchte, dass die Preise so nah wie möglich an der Dynamik eines realen Marktes liegen. Ich möchte, dass dies unberechenbar ist. Um dies zu tun, kann ich einfach klicken, und ziehen Sie zurück in der Zeit, um zu einem früheren Datum auf dem Diagramm. Erstellt von James Stanley Schritt 3: Walk forward in der Zeit Diese Funktion ist sehr vorteilhaft für Händler, die eine Menge von manuellen Back-Tests tun, aber oft unbekannt für viele. Dies hat mit dem lsquoforward, rsquo und lsquobackwards, rsquo Pfeile auf Ihrer Tastatur zu tun. Wenn ich zurück gehen wollte 1 Stunde, ich kann einfach drücken Sie die lsquobackwards-Pfeil-Taste, rsquo ein Mal. Allerdings, wenn Irsquom Tests auf einem 4-Stunden-Chart ndash 1 drücken Sie die Vor-oder Rückwärts-Pfeiltasten gleichbedeutend mit vorwärts oder rückwärts 4 Stunden auf einmal. Dies ist eine äußerst praktische Funktion, die es mir erlaubt, eine große Distanz auf dem Chart in kurzer Zeit zu durchlaufen. An dieser Stelle möchte ich vorwärts auf dem Diagramm gehen, bis ich einen Handel finde, der meine Kriterien erfüllt. Sobald ich tue, werde ich pausieren, und wersquore bereit, um auf Schritt 5 zu bewegen. Schritt 4: Aufzeichnen der Ergebnisse Dieser Schritt kann zwischen Trader auf Trader basierend auf Stil und Manierismus der Aufzeichnung zu unterscheiden. Ich fordere alle neuen Trader oder diejenigen, die neu zu manuellen Back-Tests, um jede dieser Trades nach unten, ob es sich um ein Journal, eine Tabelle oder ein Trading-Protokoll zu schreiben. Einige wichtige Informationen sind hier zu beachten: Wo würden Sie Ihre Haltestelle Wo würden Sie suchen, um Gewinne zu nehmen Sie können alle diese Informationen, sowie alle anderen Beobachtungen, die Sie gemacht haben. Nach ein paar Trades, haben Sie ein paar Informationen, die Sie verwenden können, um dann die Strategie effektiver für Ihre Ziele. Schritt 5: Spülen und Wiederholen Nachdem wir einen hypothetischen Handel gefunden haben, können wir zu diesem Zeitpunkt in Zukunft weitergehen, um eine Idee zu bekommen, wie es gearbeitet haben könnte. Wieder einmal können wir diese Ergebnisse in unseren Zeitschriften aufzeichnen. Dann können wir zum nächsten Handel. Wir können dies auch weiterhin tun, bis wir den Komfort und die Erfahrung mit der Strategie fühlen, zum nächsten Schritt des Testens weiterzugehen. Für einige Trader thatrsquos Tests mit kleineren Balancen, nehmen andere den Sprung direkt in Live-Märkte, während andere, wie ich ndash wird dann testen Sie die Strategie auf einem Demo-Konto mit Live, dynamische Preisgestaltung. --- Geschrieben von James B. Stanley Um Kontakt mit James Stanley, können Sie folgen James auf Twitter JStanleyFX. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. Institutional-class Datenmanagement / Backtesting / Strategie-Implementierungslösung: - Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Körbe und benutzerdefinierte synthetische Instrumente werden unterstützt - mehrere Daten mit geringer Latenz Feeds unterstützt (Verarbeitungsgeschwindigkeiten in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte Daten) - C und. NET basierte Strategie Backtesting und Optimierung - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt QuantFACTORY - Institutionelles Datenmanagement / Backtesting / Strategieentwicklung Lösung: - QuantDEVELOPER - Framework und IDE für Entwicklungsstrategien, Debugging, Backtesting und Optimierung, verfügbar als Visual Studio Plug-in - QuantDATACENTER - ermöglicht die Verwaltung eines historischen Datenlagers und die Erfassung von Echtzeit - oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten von Anbietern Und Tauschen - QuantENGINE - ermöglicht es, vorkompilierte Strategien zu implementieren und auszuführen - Multi-Asset, Multi-Period-Daten mit geringer Latenz und mehrfache Broker Unterstützte Institutional-Class Datenmanagement / Backtesting / Strategie-Implementierungslösung: - Portfolio-Level-System von OpenQuant - C und VisualBasic. NET QuantTrader - Produktionshandelsumgebung - QuantBase - zentrales Datenmanagement - QuantRouter - Daten - und Orderrouting Institutionelle Klassendatenverwaltung / Backtesting / Backtesting / Strategie-Implementierungslösung: - Multi-Asset-Lösung, mehrere Daten-Feeds unterstützt, Datenbank unterstützt jede Art von RDBMS bietet eine JDBC-Schnittstelle, z Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - Kunden können IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren oder sie können ihre eigene Strategie verwenden IDE - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Handel Signale in FIX - Lösung: - Multi-Asset-Lösung (Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und benutzerdefinierte Derivat-Spreads usw.), Unterstützung mehrerer Daten-Feeds - Framework für Handelsstrategienentwicklung, Debugging , Backtesting und Optimierung - Trading-Signale in FIX-Aufträge umgesetzt (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedizierte Softwareplattform integriert mit Tradestations-Daten für Backtesting und Auto-Trading: - tägliche Intraday-Daten (US-Aktien für 43 Jahre, Futures Für 61 Jahre) - praktisch zum Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), Unterstützung der EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, Deutsche Indizes, Forex-frei für Tradestation Brokerage-Kunden - 249,95 monatlich für Non (Nur Tradestation-Software-Plattform, ohne Brokerage) Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von täglichen / intraday-Strategien, Portfolio-Testen und Optimieren, Visualisierung, kundenspezifisches Reporting, Multi-Threaded-Analyse, 3D-Charting, WFA-Analyse etc. - optimal für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) - direkte Verbindung zu eSignal, interaktiven Brokern, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2 und TC2000 Feed, MS, txtfiles und mehr (Yahoo Finanzen. ) - einmalige Gebühr 279 für die Standardausgabe oder 339 für die Professional Edition Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Portfolio-Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday-Testing, Optimierung, Visualisierung etc. - Auto-Trading in Perl Skriptsprache mit allen zugrundeliegenden Funktionen, die in nativem C geschrieben wurden, vorbereitet für Server-Co-Location - native FXCM - und Interactive Brokers-Unterstützung - kostenlose FXCM-Unterstützung, 100 pro Monat für IB-Plattform, kontaktieren Sie Salesseertrading für weitere Optionen Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von täglichen / Intraday-Strategien, Tests und Optimierung auf Portfolioebene - optimal für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), C-Scripting - unterstützte Softwareerweiterungen - Datenzufuhrbehandlung, Strategieausführung etc. - 799 pro Lizenz, 150 jährliche Gebühr nach Dedizierter Softwareplattform für Backtesting, Optimierung, Performance-Attribution und Analytics: - Axioma - oder Drittanbieter-Datenfaktorenanalyse, Risikomodellierung, Marktzyklusanalyse Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: (Technische Analyse), Unterstützung von täglichen / intraday-Strategien, Tests und Optimierung auf Portfolioebene - Turtle Edition - Backtesting-Engine, Graphen, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus Systemeditor, Walk-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multithread-Tests etc. - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Pro Plus Edition - plus 3D-Surface-Charts, Skripting etc. - Builder Edition - IB-API, Debugger etc. - Turtle Edition 990 - - Unterstützung von täglichen / intraday-Strategien, Portfolio-Tests und - Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichte etc. - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) - direkter Link zu Interactive Brokern, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM und anderen (EoD-Funktionalität) - kostenlos - erweiterte Funktionalität - Leasing aus 50 / Monat oder 995 Lizenzen Lizenz Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - am besten für Unterstützung für C / Visual Basic. NET - direkter Link zu interaktiven Brokern, IQFeed, txtfiles und mehr (Yahoo Finance . ) - Dauerlizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von täglichen / intraday-Strategien, Portfolio-Test und - Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting - technische und auch fundamentale Signale, Multi-Asset Support - 245 für die erweiterte Version (freie Datenanbieter) - 595 für Premium-Version (Unterstützung mehrerer Datenprovider und Broker) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von täglichen / intraday-Strategien, Tests auf Portfolioebene und Optimierung - am besten für Backtesting (Technische Analysen) - Einbaudaten für Aktien, Futures und Forex (täglich US-Aktien ab 1990, tägliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc.) - Preiskalkulation von 45 / Monat bis 295 / Monat (Preise abhängig von Datenverfügbarkeit) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - verwendet MQL4-Sprache, die hauptsächlich für den Handel mit Forex-Markt verwendet wird - unterstützt mehrere Forex-Broker und Datenfeeds - unterstützt die Verwaltung mehrerer Accounts Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung (Technische Analyse), Unterstützung für EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung mehrerer Datenfeeds (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte Unterstützung für Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters Daten-Feed etc.) Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Stock-Picking-Strategien: - US-Aktien ETFs (täglich) - Point - In-time fundamentale Daten seit 1999 - lange / kurze Strategien, Preise / Fundamentaldaten angetriebene Signale - Designer - 139 / Monat - Manager - 199 / Monat - vollständige Funktionalität Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Stock Picking-Strategien: - US-Aktien (täglich) Fundamentaldaten seit 1988 - Preise / Fundamentaldaten angetriebene Signale - Strategist - 995 / Jahr (Daten seit 2000, 10 gespeicherte Portfolios) - Manager - 1.995 / Jahr - (vollständige Funktionalität, Daten seit 1988, 50 gespeicherte Portfolios) Web Basierte Backtesting-Tool: - US-Aktienkurse (täglich / intraday), seit 1998 Daten von QuantQuote - Forex-Daten von FXCM - Unterstützung von Trader Interactive Brokers für Live Trading Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktien und ETFs-Preise (täglich / Seit 2002 - Grunddaten von Morningstar (über 600 Metriken) - Unterstützung von interaktiven Brokern für Live Trading Webbasierte Backtesting-Tools: - einfach zu bedienen, Asset Allocation Strategien, Daten seit 1992 - Zeitreihenimpuls und gleitende Durchschnittsstrategien auf ETFs - Simple Momentum und Einfache Value Stock-Picking-Strategien Web-basierte Backtesting-Tool: - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Futures und SP500 Aktien - Toolbox in Python und Matlab - Quantiacs Hosts algorithmische Handelswettbewerbe mit Investitionen von 500k bis 1 Million Web / Cloud basierte Backtesting-Tool: - FX (Forex / Währung) Daten zu den Hauptpaaren, zurück zu 2007 - Zweite / Minute / Stündlich / Tägliche Balken - Live-Handel kompatibel mit jedem Broker, der Metatrader 4 als Backend verwendet Webbasiertes Backtesting / Screening-Tool: - über 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahre Geschichte - grundlegende technische Kriterien - kostenlos - eingeschränkte Funktionalität (1 Jahr Daten, keine gesicherten Backtests etc.) - 50 pro Monat - volle Funktionalität Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Equity Factor Picking und Asset Allocation Strategien: - Multi-Equity-Faktoren mit bewährtem Alpha über Markt-Cap-Benchmarks, Multi-Investment-Universen, Risikomanagement-Filter - Asset Allocation Strategien Backtests, Mischen Asset Allocation und Factor Picking in ein Portfolio - kostenlos auf SP 100 Universum - 50 / Jahr - breitere US-Investmentuniversen, britische EU-Aktien, Asset Allocation Strategien MATLAB - Hochsprachen - und interaktive Umgebung für statistische Berechnungen und Grafiken: - Parallel - und GPU-Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmöglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage Hier Freie Softwareumgebung für statistische Berechnungen und Grafiken, viele Quants bevorzugen es für seine außergewöhnliche offene Architektur und Flexibilität: - effektive Datenverarbeitung und Speicherung, grafische Möglichkeiten für die Datenanalyse, leicht erweiterbar über Pakete - empfohlene Erweiterungen - Quantstrat, Kostenlose Open-Source-Programmiersprache, offene Architektur, flexibel, leicht erweiterbar über Pakete: - empfohlene Erweiterungen - Pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading-Bibliothek), Zipline, Ultrafinance etc. BacktestingXL Pro ist ein Add-in für den Aufbau und die Prüfung Ihrer Handelsstrategien in Microsoft Excel 2010 und 2013: - Benutzer können VBA verwenden, um Strategien für BacktestingXL Pro zu bauen, VBA-Wissen ist optional, können Benutzer konstruieren Trading-Regeln auf einer Kalkulationstafel unter Verwendung von vorgefertigten Backtesting-Codes - 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